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AD.Trader 量化實驗室｜Phase 2 孵化期入會申請

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資本與背景

Q1 年齡區間

Q1 年齡區間
A
B
C
D
E
F
G
H

Q2 您目前交易的「主力」市場

Q2 您目前交易的「主力」市場
A
B
C
D

Q3 目前的實盤交易年資

Q3 目前的實盤交易年資
A
B
C
D
E

Q4 您目前已投入、或計畫投入加密貨幣市場之總投資組合規模約為?

Q4 您目前已投入、或計畫投入加密貨幣市場之總投資組合規模約為?
A
B
C
D

Q5 您目前的場外現金流屬性？

Q5 您目前的場外現金流屬性？
A
B
C
D
E
F

Q6 您目前交易決策模型中，耗損最高的時間或金錢成本來源是？

Q6 您目前交易決策模型中，耗損最高的時間或金錢成本來源是？
A
B
C
D

風險認知與邏輯測驗

Q7 關於本實驗室的「量化交易」定義與交付模式，以下哪項敘述最符合您的預期？

Q7 關於本實驗室的「量化交易」定義與交付模式，以下哪項敘述最符合您的預期？
A
B
C

Q8 當實驗室系統發出「交易所異常資金流入」或「巨鯨大額轉帳」的量化警報時，身為主觀交易參與者的您，下一步的理性決策路徑為何？

Q8 當實驗室系統發出「交易所異常資金流入」或「巨鯨大額轉帳」的量化警報時，身為主觀交易參與者的您，下一步的理性決策路徑為何？
A
B
C

Q9 假設某套量化策略經 8 年回測，歷史勝率為 42%，平均盈虧比為 1:2.5。在實盤運行中，該策略遭遇了連續 6 次的停損。基於理性決策，您當下應該採取的行動是？

Q9 假設某套量化策略經 8 年回測，歷史勝率為 42%，平均盈虧比為 1:2.5。在實盤運行中，該策略遭遇了連續 6 次的停損。基於理性決策，您當下應該採取的行動是？
A
B
C

Q10 當市場進入「正 Gamma (+Gamma)」的極度黏滯泥沼區時，波動率被嚴重壓縮，價格反覆均值回歸。在此環境下，執行以下哪種操作將產生最高的「金錢耗損」機會成本？ (參考答案)

Q10 當市場進入「正 Gamma (+Gamma)」的極度黏滯泥沼區時，波動率被嚴重壓縮，價格反覆均值回歸。在此環境下，執行以下哪種操作將產生最高的「金錢耗損」機會成本？ (參考答案)
A
B
C

Q11 突發性的宏觀黑天鵝事件導致市場瞬間崩盤，您的部位出現 30% 的帳面浮虧。此時，您的大腦直覺強烈恐懼並想一鍵平倉；但實驗室的量化演算法判斷此為假跌破，未觸發停損邏輯。您的決策是？

Q11 突發性的宏觀黑天鵝事件導致市場瞬間崩盤，您的部位出現 30% 的帳面浮虧。此時，您的大腦直覺強烈恐懼並想一鍵平倉；但實驗室的量化演算法判斷此為假跌破，未觸發停損邏輯。您的決策是？
A
B

Q12 在造市商 Total Gamma 堆積最高的「Absolute Zone（絞肉機）」，市場呈現高度無序與上下插針。

Q12 在造市商 Total Gamma 堆積最高的「Absolute Zone（絞肉機）」，市場呈現高度無序與上下插針。
A
B
C

Q13 在一輪狂暴的加密貨幣多頭市場中，比特幣單年上漲了 150%。然而，本實驗室配置的長線量化投資組合（包含多空對衝與現金儲備策略）同期「僅」獲得了 65% 的絕對報酬。此時，您的決策與認知模型為何？

Q13 在一輪狂暴的加密貨幣多頭市場中，比特幣單年上漲了 150%。然而，本實驗室配置的長線量化投資組合（包含多空對衝與現金儲備策略）同期「僅」獲得了 65% 的絕對報酬。此時，您的決策與認知模型為何？
A
B
C

Q14 實驗室的長線現貨模型設定了嚴格的資產權重。某日，您投資組合中的某個底層資產（如 SOL）因突發利多暴漲 300%，導致其佔據了總資金的 60%。系統依據 SOP 自動將其「逢高減碼」，重新平衡回原定的 20% 權重。隨後該資產又繼續上漲了 50%。面對這種「賣飛（少賺）」的情境，您的看法是？

Q14 實驗室的長線現貨模型設定了嚴格的資產權重。某日，您投資組合中的某個底層資產（如 SOL）因突發利多暴漲 300%，導致其佔據了總資金的 60%。系統依據 SOP 自動將其「逢高減碼」，重新平衡回原定的 20% 權重。隨後該資產又繼續上漲了 50%。面對這種「賣飛（少賺）」的情境，您的看法是？
A
B
C

Q15 總體經濟環境發生劇烈變動（例如：聯準會從無限 QE 轉向長期的高利率縮表環境）。您發現一套過去三年回測表現極佳的長線趨勢跟隨策略，在近六個月內呈現零利潤甚至微幅虧損的「淨值平原期」。此時的理性決策路徑為？

Q15 總體經濟環境發生劇烈變動（例如：聯準會從無限 QE 轉向長期的高利率縮表環境）。您發現一套過去三年回測表現極佳的長線趨勢跟隨策略，在近六個月內呈現零利潤甚至微幅虧損的「淨值平原期」。此時的理性決策路徑為？
A
B
C

Q16 在評估長線量化基金的績效時，為什麼本實驗室的底層邏輯將「控制最大回撤」的優先級，置於「追求最高年化報酬」之上？

Q16 在評估長線量化基金的績效時，為什麼本實驗室的底層邏輯將「控制最大回撤」的優先級，置於「追求最高年化報酬」之上？
A
B
C

開放式討論(無標準答案，不得空白)

請簡述您交易生涯中經歷過最嚴重的一次連續虧損。您認為導致該次資金大幅回撤的『核心原因』是什麼？您後續如何處理？(若無交易經驗填「無」)

所有具備正期望值的量化模型或交易SOP，在未來必定會遭遇打破歷史紀錄的『最大回撤』。假設您將資金接入本實驗室系統後，未來一季內遭遇了 20% 的帳面連續虧損，請具體描述您『當下』的決策邏輯與應對行動。

量化交易的本質，是透過承擔系統性的不確定性，來換取長期的風險溢酬。在您的認知中，當一個策略產生虧損時，您如何界定這是『策略本身的失效』，還是『機率分佈下的合理常態』？